移動平均 移動分散 関連記事 移動平均移動平均\begin{aligned} \bar{x}_{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=m-n+1}^{m} x_{i} \end{aligned}を逐次計算する．\begin{aligned} \bar{x}_{m} &= (n\bar{x}_{m-1} - x_{m-n} + x_{m}) / n \\ &= \bar{x}_{m-1} + \frac{1}…

過去の計算結果と新たに取得したデータを使って，平均や分散をアップデートしていく方法．Welfordのアルゴリズムというらしい．つまり，$n$ステップ目で欲しい量を$y_{n}$，新たに得られる量を$x_{n}$とするとき，\begin{aligned} y_{n} = f(y_{n-1}, x_{n})…