【毎週更新】外国人投資家動向:売買額と日経平均株価


POINT

  • 「外国人投資家の売買額」と「日経平均の変化」の関係をグラフ化し,毎週アップします.
  • 2019/11/14更新:11/05~11/08は約4,758億円の買い越しでした(東証第一部).

売買額と日経平均の変化率

プログラムにより作成したグラフを掲載します.

データ

外国人投資家の売買額のデータは,JPXが公開しているものを利用しています:

このページの下部に記載されているように,JPXのデータ更新日は『毎週第4営業日(通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し) 午後3時』です.


日経平均株価の週足データは以下を利用しています:

「売買額の積算期間=過去1週間」の場合

JPXでは,1週間の海外投資家の売買額を公表しています.そのため,取得できるのは「1週間の積算値」です(1日あたりの売買額を知ることはできません).

グラフの見方

  • 上のグラフについて:
    • 左軸(赤線):日経平均株価の1週間前からの変化率.週足終値で計算.
    • 右軸(青棒):東証第一部(TSE 1st)における,海外投資家の「過去1週間」の合計買越し額(マイナスなら売越し).
  • 下のグラフについて:
    • 日経平均株価(週足終値)の推移.

過去1年間のデータ

外国人投資家の売買額と日経平均株価
過去1年間のグラフ(売買額の積算期間=過去1週間).

各年を重ねて比較

外国人投資家の売買額と日経平均株価のリターン
各年を比較(売買額の積算期間=過去1週間).

「売買額の積算期間=過去4週間」の場合

次に,平滑化するために「売買額の過去4週間に渡る積算値」をグラフ化してみます.
グラフの見方

  • 上のグラフについて:
    • 左軸(赤線):日経平均株価の4週間前からの変化率.週足終値で計算.
    • 右軸(青棒):東証第一部(TSE 1st)における,海外投資家の「過去4週間」の合計買越し額(マイナスなら売越し).
  • 下のグラフについて:
    • 日経平均株価(週足終値)の推移.

過去1年間のデータ

外国人投資家の売買額と日経平均株価
過去1年間のグラフ(売買額の積算期間=過去4週間).

2014/01〜現在までのデータ

外国人投資家の売買額と日経平均株価
2014/01〜現在までのグラフ(売買額の積算期間=過去4週間).

各年を重ねて比較

外国人投資家の売買額と日経平均株価のリターン
各年を比較(売買額の積算期間=過去4週間).

関連記事

次の記事で「外国人投資家の売買額」と「日経平均株価の関係」をグラフ化するPythonプログラムを作成しました.

このページは,このプログラムを定期的に実行し結果をアップするために設けたものです.



【2018/10/07追記】
類似のWEBサービスを見つけました.本ページと同じ東京証券取引所の「投資部門別売買状況」に加えて,財務省の「対外及び対内証券売買契約等の状況」のグラフも確認できます.

メモ

思いついたことや更新時の記録を残しておきます.

  • 2018/09/08:
    • 日経平均株価の「変化率」のプロットを追加しました(参考:https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.pct_change.html).まだ,「外国人投資家の売買額も日経平均株価で割ってやる必要があるのでは?」と思っています.
    • Googleドライブでpdfを埋め込むようにしました.ファイルを上書きすれば埋め込まれたpdfも更新されるようなので,うまくすれば自動化できるかもしれません.→なぜかスマホから見えなくなったため,画像に戻しました.
  • 2018/08/25:
    • 本当は日経平均株価の「変化額」ではなく「変化率」でプロットすべきだろうと思ってます.簡単にできるはずなので気が向いたらやります...→対応済み
  • 2018/08/04
    • 更新しました.過去1年のデータだけで十分そうですね.
  • 2018/07/30
    • 初回更新です.毎週更新できるかどうか怪しい...本当は自動化できれば良いんですが,まだそんなスキルはありません...
    • 今回,元データの取得漏れが見つかりました.最小単位:1週間で見ると歯抜けになるので,気づくことはできそうです.
    • とりあえず,色んなパターンをプロットしてみましたが,「売買額の積算期間=過去1週間」の場合は過去1年間のグラフ,「売買額の積算期間=過去4週間」の場合は2014年〜と過去1年間のグラフがあれば良さそうですね.今後,更新時に不要そうだと判断できたら削除します.→対応済み
    • 日経平均株価ではなく,TOPIX版もアップしても良いかも.以下で作ったので:
    • 月ごとの比較があっても良いかも.アノマリーが確認できそうです.→対応済み